移动平均汇合交易系统
基于均线创新用法的交易系统――移动平均汇合方法本交易系统见于LARS KESTNER所著的《计量技术操盘策略（下）》一书
最佳化程序是很重要的概念，我设计一种移动平均系统，可以简化参数最佳化程序。移动平均汇合方法（moving average confluence method）不采用最佳化参数值，而是检视所有参数组合讯号，唯有所有讯号一致性达到某最小门槛，才进场交易。
基本上，我们仍采用两条移动平均线的穿越系统，短期均线的长度设定为一到二十天之间，长期均线的长度始终是短期均线的四倍。所以，可能的参数组合会包括1天/4天、2天/8天―――20天/80天等20组。短期均线向上穿越长期均线，代表买进讯号；短期均线向下穿越长期均线，代表卖出信号。每天我们都检视20组参数提供的交易信号，计算发出买进信号的参数组合数量百分率。这个百分率读数就代表“移动平均汇合统计量“（MACS），然后绘制为走势图。
举例来说，如果1天/4天参数组合发出买进信号，MACS就＋5（因为总共有20组参数，按100计，每一组参数发出买进信号，相当于5％）。依照这种方法，每天检视所以20组参数；假设某天有12组参数发出买进信号，当天的MACS读数就是60。
交易法则如下：如果MACS等于或大于60，进场建立多头部位；如果MACS等于或小于40，进场建立空头部位。
依据作者的统计（90-01年），不论期货或者股票，移动平均汇合方法的表现都不错（具体评价略）。只要价格出现明显的趋势，大多数移动平均参数组都会呈现相同方向的信号。MACS利用0到100之间的读数，反映参数组合交易信号的一致性。将来这套系统可以采用更复杂的交易法则，另外设定出场信号。例如，多空部位的进场信号分别设定在75与25，如果MACS介于75与25之间，则保持空手。或者也可以把出场信号设定在MACS穿越50。
有上可以看出，传统的指标在加入一些创意后可以构建一些不错的交易系统。作者的这个系统弹性比较大，读者自己可以相应作些调整，比如长、短均线关系可以从4倍关系改为3或者5倍关系。作者的统计是针对连续在市操作的统计，我们也可以根据作者后面的说明对进出场作些改变，比如进场信号仍是60、40，但是出场信号可以是穿越50；当然还可以结合其他――总之这套系统在运用时有很大的弹性，读者可以根据自己的需要作些相应调整。当然，真正用于实战之前需要一番测试。
有兴趣者不妨一试。 谢谢分享,不过我觉得蛮麻烦的. 很久未发言了，这个论坛讨论研究的人很少。
LZ介绍的方法很好，但要根据自己的情况进行优化来适合自己。 原帖由 NewLife 于 2006-9-19 16:11 发表
很久未发言了，这个论坛讨论研究的人很少。
LZ介绍的方法很好，但要根据自己的情况进行优化来适合自己。
同意！ 那里有？ 上文已说明，这套系统弹性很大，个人需要以此为蓝本来设计出适合自己的系统－－别人的拿来就用是对自己的不负责。 有点意思，赞赏楼主的研究精神，。 程序检验，您的系统表现为
数据：1989年4月以来17年多4535个交易日的日线图收盘数据，
算法： ma（L) >ma(4*L) 则 k＝k＋1，从L＝1累积到20
当 k>＝10+n时，作多 k<＝10-n时，做空
结果：
n 总利润点数 资金最大回撤
1 4090 2613
2 4090 2613
3 5021 2859
4 5021 2859
5 6665 2059
7 7414 2495
9 4788 2834
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原帖由 xiakexian 于 2006-9-19 15:20 发表
基于均线创新用法的交易系统――移动平均汇合方法
本交易系统见于LARS KESTNER所著的《计量技术操盘策略（下）》一书
最佳化程序是很重要的概念，我设计一种移动平均系统，可以简化参数最佳化程序。移动平均汇合 ... 楼上的，请直接赐教你的看法，我的数理逻辑差，不是很明白你的意思。
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