SHIOH 发表于 2007-3-30 00:24

狙击套息者

最近套息货币期货价格与现货价差增大,假设是由资金回笼造成;

而资金回笼的原因是升息预期；理论上，若升息则息差减小，若息差减小则期现价差减小；实际情况和(假设)理论产生了背离，若次背离确实是由长期套息而生，则可以在期现两个市场上在期现价差增大的一定程度做对冲交易，起名为：狙击套息者。

谁也在做外汇期货来控制现货保证金交易的风险呀，一起讨论一下狙击套息者可行性。

ForexGG 发表于 2007-3-30 00:46

原帖由 SHIOH 于 2007-3-29 11:24 发表
最近套息货币期货价格与现货价差增大,假设是由资金回笼造成;

而资金回笼的原因是升息预期；理论上，若升息则息差减小，若息差减小则期现价差减小；实际情况和(假设)理论产生了背离，若次背离确实是由长期套息 ...
原则上讲，保证金和期权合起来，中长期不会亏。但是，期货要求的钱多。作不起。 对冲保值，是个不错的选择。做错了，最多只赔期权费。。。。

zhsklmy 发表于 2007-3-30 03:35

高深问题，还需多向各位高人请教
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