6月19日的外汇资讯,汇评与新闻
今日各国的重要经济数据01:00 美国 6月份NAHB房价指数 前值30;市场预测30
13:00 日本 5月份钢铁生产 前值4.1%/年
13:30 日本 5月份东京地区连锁店销售 前值-1.5%/年
16:00 意大利 一季度失业率 前值6.5%
17:00 德国 6月份ZEW经济景气指数 前值24.0;市场影响★
17:00 德国 6月份ZEW经济现况指数 前值88.0
17:00 欧元区 6月份ZEW经济景气指数 前值22.3;市场影响★
17:00 欧元区 6月份ZEW现况指数 前值81.8
19:00 加拿大 5月份消费者物价指数 前值0.4%/月，2.2%/年了市场预测2.1%/年;市场影响★
19:00 加拿大 5月份核心消费者物价指数 前值0.2%/月，2.5%/年
19:45 美国 6月16日当周ICSC-瑞银华宝连锁店销售 前值1.0%
20:30 美国 5月份新屋开工 前值2.5%
20:30 美国 5月份新屋开工 前值152.8万;视唱预测148万;市场影响★
20:30 美国 5月份营建许可 前值145.7万
20:55 美国 6月16日当周红皮书商业零售销售 前值-1.0%
聊天茶馆：http://y2.cn/viewthread.php?tid=123540&extra=&page=15 SFxiexie 好早啊,谢谢:han: 每周汇市分析 - Dolan(6月19日)
美元对欧洲货币看来已经停止升势。
套息交易再度涌现日元交叉盘暴涨。
股市需上升才能维持日元交叉盘的升势。
下周全周数据不多; 美国数据焦点在楼市。
美元本周收盘对欧洲货币基本上没有变化, 但在套息交易货币对再次走高、日银暗示利率还不会上调的情况下美元对日元则大幅走高. 在全球债券孽息率大幅走高导致利率全球性的走高后汇市的注意力本周大部分时间都聚焦在债市上, 美10年期国债孽息率在过去10个交易日最高时上升超过35基点. 然而债券孽息率的升势在周中结束, 而随后的生产者物价指数和消费者物价指数疲软导致孽息率从高位回撤了20点. 通涨指标的回落使刚刚重新燃起的美联储下一步将会加息的投机预期泯灭, 这反过来支撑了股市的强劲上升回到近期高位. 股市的强势反过来激发套息交易的热情引发了日元的全面卖盘. 日元弱势和股市之间的正相关性依然未变, 汇市下周在数据不多难以推动汇价波动的情况下股市和债市依然可能是汇市走势的推动力.
观察美元对欧洲货币(欧元, 英镑, 瑞朗)我看到一些美元升势结束开始转跌的迹象. 例如欧元美元和英镑美元周图K线收盘成吊线形态预示跌势正在结束. 大部分比重由兑欧洲货币构成的美指日图周中形成了一个晚阳之星翻转形态. 美指测试了83.10之上的重要的长线趋势阻力线但看来受阻回落了, 这意味着美元整体的跌势未改. 10年期美国国债和其它国家主权债券的息差周初扩大利好美元, 但随后便收窄利空美元, 显示美元走强的利率方面的基础已经消失.
展望后市我将继续密切留意作为推动美元走势主要动力的美国股市和债市, 而这些市场目前都存在一定的风险. 股指形成了双顶形态, 而未来股指的进一步下跌将伴随长期利率上升从而恶化整体经济的预期. 需记得在仅仅2-3周的时间里市场情绪便从一个极端(悲观, 美国减息)到达另外一个极端(经济复苏, 可能需要加息). 到本周结束钟摆再次回到中间, 但这个情况还没有反映到股市里. 下周美国数据的焦点是楼市数据, 可以说不存在看好这些数据的理由而有无数看低这些数据的理由, 这肯定给股市目前的光环蒙上阴影. 即使楼市数据令人惊喜但在长期利率走高的情况下市场也不会认为这样的好数据会持续. 6月份密西根大学消费者信心指数初值的下跌则是美国消费者依然未能从困境中走出来的另一个早期警告信号(尽管5月份零售销售数据很好).
套息交易从全球股票市场的反弹和波动率的上升仅短暂维持中受益. 只要波动率维持在低位套息交易便能继续蓬勃发展. 但是美元日元和很多日元交叉盘已经到达了极端的价位, 如果股市突然转跌则这些货币对看来有巨大的修正风险. 在日元交叉盘维持上升基调的情况下我认为美元兑欧洲货币维持卖出基调(欧元美元和英镑美元获得支持). 但如果日元交叉盘出现下跌修正欧洲货币对将变得震荡而且下跌压力将增大. 整体上来看我认为欧元美元应该不会下破1.3250/60, 而需上破1.3420/30才能明确结束欧元美元的跌势. 简而言之下周需密切留意股市走势并根据波动率来操作, 低波动率基本上会利空美元而利好日元交叉盘, 反过来高波动率则利空日元交叉盘而稍微利好美元.
美国数据不多, 主要有: 周一的6月份全国房屋建造商联会的房市指数; 周二的5月份新屋开工和营建许可; 周四有初次申请失业救济金人数和随后的5月份领先指标和6月份费城联储制造业指数. 发表演讲的联储官员周一有准备退休的波士顿联储主席Minehan, 周三有三藩市的Yellen和纽约的Geithner, 而周五有克里夫兰的Pianalto. 这些演讲的题目可能没有经济方面的内容.
欧元区数据集中在信心指数方面, 周二有6月份德国和欧元区ZEW指标. 周三有5月份德国生产者物价和4月份欧元区建筑业产出. 周四有6月份欧元区服务业和制造业采购经理人指数初值. 周五有6月份德国IFO商业景气指数和预期指数, 此外还有4月份欧元区工业新订单.
英国数据也不多但有几个重要的报告. 英国当地时间周日晚上会公布RIghtmove房屋数据. 周三是关键, 有英银货币政策委员会在5月份前一次会议升息后上次会议维持利率不变的会议纪要. 市场聚焦于未来升息的幅度和时间表; 越多的成员投票升息(最多4票, 总共9人投票)那么英镑的走势就会越强. 另外需看看英银行长King是在哪一个阵营. 周三的其它数据有5月份货币供应, 抵押贷款数据和公共部门借款. 周四有6月份CBI工业趋势调查, 这是一个私营制造业产出报告.
日本方面(东京时间)内阁办公室将公布月度经济报告. 周二下午有5月份百货商场销售. 周三早上有第二季度BSI大型制造业和全行业调查报告, 此外还有日银4月27日会议纪要和4月份全行业活动指数. 周四早上有5月份商品贸易收支. 热身!:des: 利差交易对日元影响还有多大？ - 蒋钰锟(6月19日)
自从今年上半年以来只要谈到日元，不论是机构投资者还是普通汇民都会说日元的走势与利差交易有很大关系。但是，如果深究到底什么是利差交易？以及背后的原因，笔者认为未必能有多少人答得上来。在讨论什么是利差交易之前，我想先谈谈外汇市场的逆向思维。
我们都知道市场中20%的人是赚钱的，而80%都是亏损的，而这些盈利者往往是与大众相反操作。也就是说普遍看涨的时候，去卖空必然赚钱；而卖空人气高涨，买涨则盈利。对于基本面的分析，笔者认为也是如此，首先基本面不能当作买卖的依据最重要的就是，当散户都知道数据好与坏的时候，主力和庄家早就知情了。我们当作制胜法宝的工具其实在他们看来都是无用的信息。所以投资者在谈论日元的时候大肆渲染利差交易的影响，我认为利差交易本身的影响已经很淡了。
首先，利差交易是借款日元去投资更高收益水平的资产，当规模达到一定程度时，往往影响一国的货币。当这些投资者进行套利平仓时，需要还款日元，所以就抛售资产，购入日元，于是推进了日元兑美元的攀升。我们都可以猜的到利差交易投资者在上半年是借入日元去买英镑和澳元，而当前是英镑，澳元下跌的时候，我相信套利平仓的时候已经到了。一旦他们平仓，便会催发日元走强，从而导致高息货币下跌。所以通过利差交易本身以及投资者大众心理的逆向思路来判断，日元是到了要大幅走高的时候。
通过技术面分析，昨日市场阶段美元/日元出现了加速上涨的态势，但是汇价触及了3月5日115.13上涨以来的平行通道上沿，未能突破。平行通道的下轨支撑在此段上涨行情中起到了直观重要的作用，现在我们就来看它的上轨压力是否依然有效。如果汇价不能有效突破，接下来美元/日元再跌破下轨支撑，就充分表明市场趋势已经转变。如果有效突破平行通道上轨，那么后市美元/日元继续大幅走高的空间还很大。配合笔者之前对利差交易分析，以及技术面的相结合，我倾向于看跌美元/日元，昨日已经建议投资者逢高卖出美元/日元，作为博弈性卖空头寸。
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相对于日元的弱势来说，欧洲货币的上涨反弹进行的大块人心，最耀眼的就是英镑/美元，在4小时图当中汇价从上周五开始出现了大幅上涨的反弹C浪，昨日市场的高点1.9843正好是1.9620上涨以来的第34个4小时，在时间之窗上抑制汇价走高。由于英镑/美元之前已经跌破支撑价位，当前出现ABC结构的反弹休整属于技术面需要，而并不是主升浪。时间之窗和波浪理论之外，昨日市场高点正好是1.9967至1.9620下跌波段61.8%的黄金分割位。预计后市英镑/美元将会继续展开下行。FMforex已经建议1.9915卖空英镑/美元。
http://www.cnforex.com/cmg/200761970850818.gif 原帖由 mai 于 2007-6-19 09:24 发表
热身!:des:
mai版热身准备等股市开盘啊:huh: 日元弱得无人能比 套利压得喘不过气 - 朱琪(6月19日)
昨天的外汇市场，焦点再次落在日元的一个"弱"字上，影响因素就在日本央行行长福井俊彦上周的温和评论和市场套利交易的双重打压，具体体来分析：
1．昨天日元兑美元已比上周触及的四年半低点更低，而日元兑欧元更是创出165.8的新低，兑其他非美货币的汇率也是创出了十几年的新低。市场认为，主要还是套利行为风行，比如，日本2年期国债收益率与德国同年期国债收益率的差距已扩大至5年来最高水平，这很明显就提升了投资者对欧元资产的兴趣，同时给日元兑欧元带来了巨大压力。目前一些分析师表示，日元将在未来几周里继续走软，尤其是在高收益率的驱使下，不少日本投资者正将日元储蓄用于购买海外资产。比如，欧元区利率为4%，澳大利亚为6.25%，英国为5.5%，从而使欧元、澳元和英镑成为了日元套利交易者最为青睐的货币。
2．美元前期的上涨动能主要来自于表现强劲的美国经济数据和国债收益率，甚至预期美联储降息消退，取而代之的是有关美联储何时升息的猜测。但也有市场人士认为，美元这波反弹的动能将会结束，除了本周数据面十分清淡之外，短期的修正还是需要的。比如，有人认为，美国国债收益率推动美元上涨的势头过猛，市场波动性将会有所下降，特别是随着国债收益率的影响逐渐消退，美元很可能会遭遇获利回吐的打压。但是美元长期上扬的趋势可能还不会改变，因为美国国债收益率仍有继续上升的可能，美国经济也正在逐步复苏，所以并不排除美联储提升利率的可能。
从整体走势来看，除日元之外，其他非美货币兑美元都有不同程度的反弹，但能否持久暂且不很清晰，建议谨慎持有前期买入的非美货币。
欧元方面：欧元从125日均线位置已经反弹至22日均线附近，但均线呈下行，建议短线在1.343以卖出欧元为主，止损1.346，目标1.332，预计今天欧元波幅在1.332-1.344之间。
日元方面：日元继续走低，均线系统显示下跌明显，且MACD日图5日均线已再次向下穿越慢线，建议观望，预计今天日元波幅在123.3-124.2之间。
英镑方面：英镑大幅反弹，已升至1.983附近，但这一位置为多条均线缠绕，上升压力较大，建议逢高在1.985附近以卖出英镑为主，预计今天英镑波幅在1.974-1.985之间。
澳元方面：澳元再次升至0.844附近，但RSI指标则已走低，一旦无法突破0.847，短线有形成双顶形态，建议逢高在0.844上方以卖出澳元为主，预计今天澳元波幅在0.84-0.847之间。
瑞郎方面：瑞郎波动于1.24附近，随机指标将在高位形成金叉，短线上升动力出现，建议持有在1.245附近买入的瑞郎，短线目标1.235，预计今天瑞郎波幅在1.235-1.242之间。
加元方面：加元小幅温和下跌，已经跌破22日均线，且5日均线出现调头向下，建议观望，预计今天加元波幅在1.065-1.077之间。 套息交易重新盛行 日元全面受压下跌 - 田洪良(6月19日)
在昨天的外汇市场上，由于没有什么重要搞数据公布，美元延续上周五的走势，小幅下滑。直盘货币的走势比较平稳，交叉盘上日元全面走弱，支持高息货币上涨，由于美国国债的收益率上升，美国股市保持平稳，套息交易继续盛行。从技术上来看，美元指数跌破83.00后，下方82.60的支撑区域还是有效的，美元指数只有跌破82.50---82.60的话，才会有一波下跌到82.20的可能，但跌破82.00的机会比较小。美元指数守住82.60的话，美元的重新上涨还是有可能的。
今天以逢高做空美元为主，破位止损，有盈利20个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。
美元指数：可以在82.90----82.60的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。
欧元/美元：可以在1.3380----1.3450的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。
英镑/美元：可以在1.9780----1.9890的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。
美元/瑞郎：可以在1.2440----1.2360的区间上限卖出，有效破位30个点止损。目标在区间的下限。
美元/日元：可以在123.00----123.80的区间上限卖出，有效破位30个点止损。目标在区间的下限。 欧元继续回升 - 徐燕(6月19日)
在光明利率前景支持下，欧元今日继续回升。市场已经消化近期对美国联储减息预期减少的影响，完成仓位调整，随之将重心投回炯异的欧洲与美国的利率前景上。预计欧央行和英国央行年内将有至少一到二次的加息，而美国联储将维持利率不变。欧元兑美元上攀超过1.34水平，英镑兑美元上扬100点到1.9845。
另外，美国10年国债与德国同类债券间的利率差由6月12日达到的4月高点0.684%缩小至0.505%。这减少了美元资产的吸引力，打压美元。
周二将有两项美国房屋数据公布。预计新屋开工于5月份由152.8万下降至147万。营建许可预计由147万略增至145.7万。
英镑兑美元阻力始于1.9850，之后是1.9880和1.99，更强阻力位于1.9930和1.9950。支撑始于1.98，之后是1.9770和1.9750，更强支撑见于1.9720和1.97。
欧元兑美元阻力始于1.3420，之后是1.3450和1.3480，更强阻力见于1.35和1.3530。支撑始于1.34，之后是1.3380和1.3350，更强支撑位于1.3330和1.33。
获利平仓，加元回落
在近期油价飙升影响下，加元大幅急升，周一由于投资者获利平仓，加元由高点回落。另外，今晨公布的加拿大国际证券交易意外由46.56亿萎缩至15.4亿加元。该疲软数据令加元进一步下挫。预计加元回落势头仍将在近期延续。
周二将公布加拿大消费者物价指数，若核心通胀如预期下降，将令加元承压。
欧元兑日元创新高
继上周日本央行宣布维持利率在低水平不变后，日元进一步下滑。日本央行行长福井表示央行要对经济增长充满信心后才会考虑加息。此番讲话更削减了市场对日本央行年内加息的预期。美元兑日元达到高点123.74，下一个阻力在123.70-90之间，目标看向125。欧元兑日元创新高165.91。
美元兑日元阻力始于123.70，之后是124和124.30，更强阻力位于124.50和125。支撑始于123，之后是122.80和122.50，更强支撑见于122.20和121.80。