:han:
汗 大学金融系的都该学过金融数学.....其中有很多模型。。。。。。。。
说白了就是概率论.....属于预测性质的
而设定赢损比例是令一会事了
比如我拿英镑25年来的一小时图 或者M15 M30什么的 ...用专业的作图软件 然后简单的微积分概率就出来了
比如25年来欧元涨幅在某一斜率最多没超过百分之几当然事实还是比较复杂的
可经过我的验证 这么操作就是.....狗。。P。。。。
汗 大学金融系的都该学过金融数学.....其中有很多模型。。。。。。。。
说白了就是概率论.....属于预测性质的
而设定赢损比例是令一会事了
比如我拿英镑25年来的一小时图 或者M15 M30什么的 ...用专业的作 ...
mu19881121 发表于 2009-6-28 21:25 http://y2.cn/images/common/back.gif
学过高等数学的都知道，微积分是算不出概率的！
汗，什么大学金融系教育你金融模型就是统计数据加微积分阿，太误人子弟了吧。
金融模型对统计学知识要求相当高，没有随机过程的知识，ITO LEMMA这些都不清楚，光知道微积分你连模型公式都看不懂，还简单的微积分，狗P.
虽说经济学算不算科学众说纷纭，但那些诺奖得主的模型也是费了很大学术功夫的，哪有你说得那么简单。
而如果说到我们做的就是随机市场
资金管理比例。。什么的其实就是某种乘法。。不能真正的规避风险的因为我们赢利和亏损只产生与一个原因
就是行情。。而行情是变化的
比如数学期望。。数学模型。和自身的风险偏好相结合貌似可以做到风险最小而赢利最大，，不过其只能在固定收益证券市场..成为可能...固定收益顾名思义 像美国的债券市场...一系列衍生证券....如转手抵押证券。。认股权证。。剥离抵押贷款支持证券等等...
学过高等数学的都知道，微积分是算不出概率的！
chlw8888 发表于 2009-6-28 21:28 http://www.y2.cn/images/common/back.gif
这位哥哥.....我现在来回答您的问题....如果您学习过概率论的话呢 。。计算图形的概率用的是微积分谢谢 ~至于我大二概率论达92分这么简单的问题我想我还是知道的 不在高等数学的那本书上
概率论...
汗，什么大学金融系教育你金融模型就是统计数据加微积分阿，太误人子弟了吧。
金融模型对统计学知识要求相当高，没有随机过程的知识，ITO LEMMA这些都不清楚，光知道微积分你连模型公式都看不懂，还简单的微积分，狗 ...
armani 发表于 2009-6-28 21:35 http://www.y2.cn/images/common/back.gif
您好我的意思是这样的 如果您没有仔细看完我说的呢 就骂人我想是你不对吧
1.。首先我们不是在探讨金融模型 ：如果是说金融模型的话那些大师的模型我真的是佩副 比较简单的像购买力平价理论..又如琼斯模型这种我到现在也没弄明白..可是就决定汇价的模型来说...都有其成立的条件
只比如适用于特定的长期的市场而市场是多面的如果运用模型来交易的话呢 理论上是不可成立的
可参照索罗斯的无效市场理论.....
2.我的本意：首先我说一下我刚才提出的模型 很简单我们先找出一个曲线或者是N个曲线的叠加 就是关于斜率变化运用面积公式 微积分可算出 通过以前图形变化的规律找出以后图形变化的规律如有人说参照历史可以预知未来 现在我来举例如最近25年欧元的5分钟K线 我通过计算当然是计算机完成的我可以明确的得到以下信息 1.如果EUR在下跌参照25年5分钟K线 以此种速度或者说是斜率下跌一般能持续多久。。如持续50点的概率是多少 从没持续过200点 等等 而实际的显示一般是就上涨了如500点后跌幅100点在这25年概率是多少涨上的500点是以何种斜率 下跌的100点又是以何种斜率如果明白概率论的人应该明白这些是不难算出的 至于您说提到的统计学...................他已经在25年K线图形和计算中完成了 ................................
3.我本来的目的是说明其不可行而已 但也有可行的部分 这些我现在还在研究 ...................我觉得您如果要批评别人至少也要看明白我说的是什么才可以
呵呵 就写这么多了吧 我就是表明个态度 我个人是随机理论的支持着 如此而已
哦，不好意思，我说狗P其实是针对你的言论内容，并非人生攻击，就好像你评价你试验的那种模型狗P。引起你的误会的话实在不好意思。
其实我是看到你的第一句话先说了金融系，又说了好多模型，然后又形象的举了个例子，说它是个狗屁。所以我不可避免的觉得你的结论是针对所有模型的。所以就多说了两句。
其实你是金融系出身的话，你应该很明白我的意思，金融系教的模型都有哪些，涉及内容有多深，微积分你是够不够用。至于你举的那个例子，我觉得我们可以共同承认，他根本狗P不是，可以说连模型都算不上。所以我觉得你的发言前后有点牛头不对马嘴，甚至让人误会金融研究的就是这些东西，我也就是想说明一下，你那个例子和金融系学习内容什么关系都没有，言辞过激的话还请谅解。
统计学不是你的例子里的那种数数作用啊，你这个如果叫模型的话，那我问你你如果连你数出来的这些数据基于什么形态的分布都没有给出证明或者拟合的话，你如何来计算概率啊，要知道正态分布和对数正态分布或者其他分布状况概率分布都不一样，你如何计算概率？根据历史数据除出个百分比那不是金融学中研究的概率，那是什么我还真不好说。
.....................................我个人的思路是这样的 记得刚来论坛的时候就记得40的一句话 大概意思是有了多年的经验和熟识历史是外汇操作的绝对本钱 仔细思考貌似我们做空和做多 都是根据经验来操作的比如你5次在某中情况下都做错了 以后就不如此做了 我记得曾看过华尔街某个基金经理写的一本书 他在书中提到了一点让我记忆很深 大概原文是'''' 某年道琼斯指数上涨了56%之后大跌来临了 ，而他与创新高后清仓了，而且他认为这并不是运气根据他们公司提供的资料显示50年来道琼斯上涨超过55%只有8次，而此后都面临较大的调整所以加上他的经验他及时清仓了” 在我看来历史数据比波浪理论更有说服力....................而我们取得历史数据如25年K线图然后简单加以分析 当然庞大的计算量让计算机完成
这是我以前所思考的 我认为这算纯数学方法做外汇了吧 。
可是实际操作起来 只能赔钱。。。呵呵但在震荡市 这么操作信号相当之准
再者提到金融数学主要是讲哎 怎么说呢 说不太明白 大概意思就是用数学方法操作固定收益证券是对的
操作这种市场不可能