发个图，另外一种角度，供探讨
{:1_96:}看不懂呐 ;) 清者自清浊者自浊。图表我挂出来了。白色的数是美元指数期货最近一个合约和下季度的合约之间的差值。在金融市场，现货的变动比近期期货的变动剧烈，近期期货比远期期货变动剧烈。美元如要下跌，那么现货和近期期货的差价将拉大，近期期货和远期期货的差价将拉大。就这个道理。所以，欧元的主升行情之前或者同时，美元的近期总是比远期先动。华尔街日报有相关的数据，有兴趣的，不想像散户一样天天从价格层面赌涨赌跌的交易者，可以自己跟踪一下看看。 此帖使命已经完成，如有同道，请短消息探讨。谢谢大家。 清者自清浊者自浊。图表我挂出来了。白色的数是美元指数期货最近一个合约和下季度的合约之间的差值。在金融 ...dlwzlwp 发表于 2011-11-3 00:03 http://www.y2.cn/images/common/back.gif
比较之前的两个，35和40，差价扩大了。
按你写的，美元要跌，差价先扩大。但是差价从35到40后，美元上涨了。
这个怎么理解？ 本帖最后由 dlwzlwp 于 2011-11-3 00:54 编辑
比较之前的两个，35和40，差价扩大了。
按你写的，美元要跌，差价先扩大。但是差价从35到40后，美元上 ...
relaxed 发表于 2011-11-3 00:23 http://www.y2.cn/images/common/back.gif
好问题。建议老兄跟踪一下美元指数期货现货以及期货不同合约之间之间的基差，或许很容易理解这个问题。知道老兄在论坛是比较活跃并且道行比较深的人，这个问题也比一般人问的有水平。美元指数期货这段时间的基差是负值，现货价格低于近期期货价格，近期期货价格低于远期期货价格。根据现货价格变动大于近期期货变动，近期期货变动大于远期期货变动的原理，如果美元要上涨，现货价格价格上涨的幅度大于近期期货价格幅度大于远期期货价格幅度，基差要缩小。37和35就是例子。如果美元要下跌，则现货比近期跌得多，近期比远期跌得多，于是，基差的绝对值是扩大的，例如57和56便是。图片是十一月一日美元指数期货结算价数据。
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