都获利8400点了，还能不好吗？
关键是看稳不稳定，这个结果是否有随机性。 原帖由 xwg006628 于 2005-9-30 19:31 发表
我觉得首先是要增加测试数据，另外对自己的系统进行一些思考，看看还有什么可以改进的地方，另外就是根据你的图表，如过你用这个交易系统的话，我觉得如果止损为50-100，盈利为150-200这个交易提示最效果最好，应 ...
谢谢！我正在测试更多的数据，关键是我不能得到更多的数据。
在实际中，我还没有用过，如果能得到更多数据的验证的话，我想会使用的。 高手,自己会编程,,真不错................ 高手，佩服佩服，自己写交易系统，呵呵 非常感兴趣。谢谢你对Stop/Exit设置的研究。大家多交流.
几点建议：
1。 测试项目再增加 数据量,最大开仓量(变化图)，本金变化图等.
2. Stop/Exit设置 当然不能适用所有的交易系统, 而且应该与数据有关. 可能你用的是4小时或小时数据, 如用天周数据,Stop/Exit一定要放大.这个关系,请研究测试一下.
3. 数据的总趋势也影响交易成绩. 在下表中Day-Trading就是简单的开盘买进收盘卖出(不设Stop/Exit),如果数据的总趋势是向上,也有不错的 2783点.
Long-Term Trading 就是简单的在测试数据的第一单位买进,最后单位卖出,成绩是1777点. 测试数据是USD/JPY某年192天的天值.
4. 我刚刚写了一个交易系统的框架(0.05版),可以输出如下的测试项目:
Item Result
(01) Total P/L 11700.0
(02) Total Tradings 71
(03) Avg. P/L 164.788732394
(04) Total Profit 16500.0
(05) Total Loss -4800.0
(06) Profit Tradings 55
(07) Loss Tradings 16
(08) Profit Ratio 0.774647887324
(09) Max Continuous Profit Trading 9
(10) Max Continuous Loss Trading 10
(11) Max Continuous Profit 2700.0
(12) Max Continuous Loss -3000.0
(13) Max Single Trading Profit 300.0
(14) Max Single Trading Loss -300.0
(15) Day-Trading P/L 2783.0
(16) Long-Term Trading P/L 1777.0
(17) Testing Data Volumn 192
(18) Max Position 11
(19) Min Equality 0
(20) Max Equality 12600.0
5. 我有一些货币的天周数据,也是在这个论坛下载的.需要的话,我Share出来. 原帖由 jnwill 于 2005-9-30 22:51 发表
非常感兴趣。谢谢你对Stop/Exit设置的研究。大家多交流.
几点建议：
1。 测试项目再增加 数据量,最大开仓量(变化图)，本金变化图等.
2. Stop/Exit设置 当然不能适用所有的交易系统, 而且应该与数据有关. 可能 ...
欢迎交流，我目前只对方法进行研究，还没有考虑资金的管理，现在的结果只是指获利点数，我的程序目前可能有bug，还在研究中。 关于Stop/Exit，除了你说的以外，我想着还与货币种类有关，我刚才用欧元测了一下，发现就不行。 我建议你认真检查是否不小心使用了未来数据，一般会很容易范 “收盘价” 错误！
每棍动态最后价的变化，与 “收盘价的信号线” 交叉，互相容易搞混，不小心就使用了未来数据！
一旦使用了未来数据，那成绩肯定好得不得了，可是就是自己骗自己！
主要货币对和美元指数 数据 (1978 - 2005)
主要货币对和美元指数数据forexdata20050703.zip_renamed下载后改名 forexdata20050703.zip。
[ 本帖最后由 jnwill 于 2005-10-1 03:16 编辑 ]