再支持一下，喜欢这种有价值的讨论。有空我也谈谈，要稳定赢利，没可靠模式是不行的，这是大前提。
;)非常佩服楼主的研究精神，仔细研读了楼主的每一篇文章.
以下有些问题不理解，希望楼主解释一下.
开篇楼主提到自己擅长的中期波段交易效果可以，我就不理解如果一个方法被证明可以赚钱，为什么不继续挖掘优化和使用?
其后谈到这个短线系统的理论基础由分型着手，但是后面选择的确是均线穿越信号,分型主要研究的是形态的自我复制和递归，我左思右想也不明白和均线穿越有什么直接或者间接的联系.
为了不过分重视短期变动，放弃日k线，而选择更短周期的60分钟线，这个也是不好理解.
后面楼主谈道不同交易时段的问题，其实交易量最大的市场是伦敦而并非纽约,伦敦这一个市场，超越所有其他市场(包括纽约/东京/巴黎/苏黎世/香港/新加坡/悉尼/威灵顿等等)交易量的总和.
我想提醒一下楼主，如果你要设计考虑不同时段的系统，注意伦敦的方向才是方向，其实我一直在寻找一套图表工具，可以把巴黎开市做开始，纽约收市做收市，其他时段的变动，在开市的地方做跳空处理.我相信这样的图会减少很多噪音.
一直看到结尾，发现楼主还是比较热衷于测试N日突破+1小时M均线跟踪止损的最优化参数.
虽然楼主口口声声谈模型，但是我还是要说，你开发这个系统的思路就是错误的，
做的测试往往是选择已经发现趋势的那么两个月，来优化这个N和M,显然仅仅用这么一两个月，来代表过去和未来实在是非常的不足够。其实我再MONEYTEC上面开过很多人开发系统，通常对于趋势系统的挑战，
是如何减少信号的LAG,如何过滤不合格的信号,以及如何取得最大利润.并且在没有趋势的时候如何保住本钱(大部分时间是没有趋势的)
因为趋势系统往往信号比较迟钝，信号出现的时候，行情已经走了1/3甚至一半，如何更早的加入而又尽量减少伪信号，是趋势系统入市的关键点，
而在趋势结束时，信号迟钝的问题又会带来利润的相当一个部分回吐出去的问题，因为下跌的速度往往是意想不到的快.
止损，就是尽量接近目前价格，而且不被不影响趋势的回调中被触及，这其实是个很复杂的问题，因为在趋势的过程中，回调一般会出现几次，而不同阶段的回调的预期幅度是不同的,那么如何能够适应行情的设置止损，而不是武断的跟踪止损，真正实现保住利润，而又让利润成长，这个也是趋势系统的一个挑战.
没有趋势如何不保持空仓，这个也是一个难点。
设计系统，其实关键在于系统的理论基础，不要过于沉迷优化参数.
一套无需参数优化的系统，才是能够长期生存的系统，这证明它的理论基础是坚实和正确的。
而经过过渡优化的系统，往往是在BACKTESTING中有很好的performance,而fowarding performance 往往会非常差，因为你不能指望将来和过去一抹一样，分毫不差.
换句话说，为什么n天新高就要入市，为什么(21天/34天)均线破，什么是假突破，为什么这个是假突破，总而言之，多问为什么，问到最后所有的东西最后都是有根有据的这样的系统才是具有坚实基础的系统.:lol:
说句不好听的话，我感觉你对外汇的基础非常欠缺，目前需要多多加强基础常识的学习，然后才能谈系统的开发.:P
最后祝你早日研究成功。:han:
p.s.我碰到喜欢和有兴趣的帖子，就喜欢提一提意见，希望他能发展得更好.:oh: