6月19日名家点评 - Alan
综述：美联储表示需要关注高能源价格所带来的对物价的穿透效应, 实际通涨可能比数据显示的还要高, 市场猜测美联储将至少再加息两次. 伊朗对六国提案表达了初步的积极态度, 而朝鲜宣布将发射测试导弹, 美元今早早盘走高. 本周缺乏重要数据的指引, 但随着美联储会议的临近, 美元应能维持振荡走强的态势.
上周五美元维持在短线低位运行, 由于缺乏消息的指引, 全天窄幅波动. 美指上周在86.50附近遭遇强阻力形成小时图上的小双顶后, 向下调整, 下跌浪小结构从时间和幅度上基本完整, 在85.65上升支撑线附近受到支持, 后市再次转入上升. 关键阻力依然是86.50, 突破后将全面进入更大幅度的上升. 下档重要支持在85.50, 总体上日图和小时图上升形态比较明显, 连续上升形态维持良好, 短线调整后依然偏向上升.
今日数据：
纽约AM(北京PM)
欧元/美元
日图上周五小幅上升, 尾市升幅大幅收窄, 全天收出长上映线, 上档受制于10日均线, 形态总体依然偏弱, 基本下跌形态没变. 振荡指标金叉后无力大幅拉升, 有转跌的风险; MACD有继续向下跌破零轴的可能; 今明两天如连续收低, 则短均线系统的上升将夭折, 后市转入大幅下跌. 下档2525/30附近形成小双底形态, 上周后半段的上升基本解决了超卖和背离的不利因素. 小时图存在初步的上升结构在今早的下跌后基本受到了破坏, 必须突破上档的2720阻力才能确认真正的上升, 短线上档存在众多阻力, 总体下跌态势基本维持. 必须注意在2500之上存在的大量买盘, 短线依然有依靠此低位反覆向上的机会.
欧元自重要支撑2690/00告破后, 形态上在2970/80附近形成日图上双顶, 后市计量目标2400附近. 但随着欧元逐渐远离1.30高位, 欧元区反对欧元上升的声音会逐渐减少, 基本面上欧元上升的压力已降低, 储备货币分化行为将逐渐增多, 欧元后市的下跌估计迅速和大幅的下跌会比较较难, 建议采取区间操作, 逢高卖出的策略.
中长线考虑, 1.3667是近年高点的可能性依然偏大, 自这里开始的下跌开始进入中长线下跌, 而到1.1639形成了大一浪的五浪下跌, 自1.1639开始的上升已经形成了一个明显的3浪结构, 形态上有很强的延伸成5浪上升的趋向. 因此, 目前的下跌有可能是第四调整浪, 目标大概1.2400附近, 然后转入最后的第五浪上升. 如果此推测错误, 则长达数年下跌的第二大浪(1.1639-1.2980)调整已经结束, 后市转入第三大浪一年到一年半左右的下跌, 测量目标1.0950或1.0770.
操作建议:
卖盘在2610附近轻仓卖出, 2630止损, 2670附近卖出, 2690止损, 2715附近卖出, 2740止损, 目标2600/2540。
买盘2510附近买入, 2495止损, 目标2570/2620.
支持 阻力
2565 2615
2525/30 2650
2500 2675/85
2470 2720
2400/10 2750/60
英镑/美元
英镑形态基本上与欧元类似, 有筑底的迹象, 但上升态势并不强烈, 连续三天升幅均收窄, 市场做多英镑的意愿并不明显, MACD继续向下, 有跌破零轴的趋向, 基本下跌形态没变. 小时图存在初步的上升形态, 但并不明显, 总体上连续下跌形态依然维持, 跌破初步支撑8400则倾向恢复下跌形态.
操作建议
买盘8370附近轻仓买入, 8340止损, 8270附近买入, 8240止损, 目标8340/8390/8450。
卖盘8465附近轻仓卖出, 8485止损, 8540/50轻仓卖出, 8570止损, 8645/50卖出, 8675止损, 目标8570/8470/8410/8370。
支持 阻力
8400/15 8465
8350/60 8530
8315 8560
8250/60 8650/60
8200 8685/95
美元/瑞士法郎
操作建议:
买盘2290附近买入，2260止损, 2190买入, 2165止损, 目标2280/2370/2400。
卖盘2400附近卖出, 2415加仓卖出, 2435止损; 目标2310/2260。
支持 阻力
2345 2400
2280/95 2420
2245/50 2450
2180 2485
2130 2540
美元/日元
在央行行长丑闻越闹越大和朝鲜将试射导弹的消息下, 美元今早最终突破115.40/50附近的61.8%回吐位和119.40附近开始下跌的第一浪双底所形成的强阻力. 上周五美元在连续调整两天后恢复上升, 小时图在上升支撑线上得到支持, 整体强势依然维持. 今明两天天如收盘维持在115.50之上则日图结构上将出现重大变化, 后市转入更长时间的中线上升.
日图MACD跨越零轴, 振荡指标在高位缠绕, 有转跌的可能, 但并不明显, 总体上日图上升态势不变, 上档在116之下存在100日, 200日的阻力和大型期权的卖盘. 总体上日图和4小时图连续上升形态维持良好, 鉴于近期美元的强势, 下档承接较多, 可以逢低买入.
操作建议:
买盘115.00附近轻仓买入, 114.75止损, 114.40/50附近买入, 114.05止损, 目标115.40/115.90。
卖盘115. 90附近卖出, 116.15止损, 目标115.10/114.60.
支持 阻力
115.45 115.90
115.20 116.20
113.90/00 116.50
114.40/50 116.75
114.10 117.60
澳元美元
日图上周五测试7450失败, 总体下跌态势不变, K线收出翻转形态, 短均线系统再次向下, 后市恐将存在大幅下跌的机会. 小时图存在一个小型下降通道, 4小时图维持在大的下降通道内, 技术上继续看空.
操作建议:
买盘7315附近买入, 7285止损, 7260买入, 7230止损, 目标7330/7400/50。
卖盘7400轻仓卖出, 7420止损, 7450/60附近卖出, 7480止损, 目标7360/7320。
支持 阻力
7360 7395/05
7340 7450/60
7310/15 7500
7290 7545/55
7250/60 7600
美元加元
加元最近大幅上下振荡, 国内数据表现优异, 但近来商品期货价格大幅滑落, 加元后市基本面上可能存在压力. 技术上汇价接近1.0925二十八年低位后市场变得犹豫, 缺乏进一步推低美元的动力, 在重要的中长线底部大幅振荡的特点显露无遗.
小时图在基本面消息指引下日图大幅上升, 小时图守住1075后大幅拉升, 向上上升态势依然不变. 4小时图最终突破稍微向下的平行通道, 一旦突破1275阻力, 后市总体上升将基本得到确认. 总体结构上存在形成一个重要的倒头肩顶形态的机会. 目前看在0925的28年低位的中线底部形成的希望逐渐变大, 关键仍是上档的1275阻力, 只有突破此位才能确认中线的底部.
操作建议:
买盘1185/95附近买入, 1160止损, 目标1240/1270。
卖盘1270卖出, 1295止损, 目标1180/1110.
支持 阻力
1180/90 1250
1120 1275
1105 1300
1075 1315
1030 1350 亚洲汇市美元指数上测区间顶部遇阻
外汇新闻 发表于 2006-6-19 14:54:23
19日亚洲汇市，美元指数先扬后抑，早盘冲高86.41，接近区间顶部时遇阻，此后小幅回落整理。美指短线走势维持偏强，需突破86.50才能打开上升空间。
19日亚洲早盘，美元指数延续上周五以来升势，从86水平显著上扬，测试近期箱体波动区间顶部86.50，探至86.41遇阻，目前保持在该位下方整理，盘中受到86.20支撑。
非美货币探底回升。欧元兑美元从1.2654跌至1.2565，此后有所反弹，目前回升至1.26水平。英镑兑美元从1.8532跌至1.8418获得支撑，现报1.8447。美元兑日圆早间突破115.50阻力，冲高至115.76，现报115.56。日本央行推迟加息，朝鲜可能试射洲际导弹，均对短线日圆走势构成压力。
商品价格跌势放缓。油价保持在70美元下方波动，现报69.50美元。美元兑加元升向区间顶部1.1250，可能上测1.13关键阻力。期铜价格下跌至6875美元/吨。黄金在570美元附近整理。澳元兑美元围绕0.7370波动，前期低点0.7344存在一定支撑。
美元最近的上涨主要得益于美联储延长加息周期，布什提名的新财长鲍尔森可能实行阶段性的强势美元。而欧元区经济出现了一些疲弱迹象，欧央行升息态度温和，导致欧元出现较大回调，带动非美货币全线走低。
美元指数天图走势偏强，但总体上仍维持85.60－86.50区间内波动，目前处于区间的上端，有机会测试86.50阻力，突破该位才能打开新的上升空间，其后强阻力在87.28。目前初步支撑位于86.10。本周外汇市场重要数据较为缺乏。可关注20日公布的美国5月新屋开工和营建许可。23日公布的美国5月耐用品订单。 澳大利亚财长科斯特洛：澳大利亚管理资产总额首次突破1万亿澳元
外汇新闻 发表于 2006-6-19 14:56:24
澳大利亚财长科斯特洛19日称，澳大利亚基金管理市场上的资金目前已经超过了1万亿澳元，其规模及增长对全球各金融服务公司而言都是非常重要的热点。他指出，澳大利亚金融服务业已经成为该国经济增长的主要动力之一。
综合外电6月19日报道，澳大利亚财长科斯特洛（Peter Costello）19日称，澳大利亚基金管理市场（managed fund market）上的资金目前已经超过了1万亿澳元，其规模及增长对全球各金融服务公司而言都是非常重要的热点。
根据澳大利亚统计局（Australian Bureau of Statistics）19日发布的数据显示，2006年第一季度，澳大利亚管理资产总额（total assets under management）首次突破了1万亿澳元大关。
科斯特洛在一份声明中称，这一里程碑式的突破突出显示了澳大利亚基金管理市场的强劲发展势头，及其作为世界上资产池（pool of assets）增长最快的市场之一的地位。
科斯特洛称，澳大利亚金融服务业已经成为该国经济增长的主要动力之一。他指出，金融保险业在该国经济中跻身第三，在其GDP中占将近7.5%的份额。 [短讯]香港黄金后市中段：569.70-570.70美元/盎司；5268港元/两
外汇新闻 发表于 2006-6-19 15:10:51 原帖由 leilaowu 于 19/6/2006 03:22 PM 发表
楼主辛苦了！谢谢！
:vic: 外汇期权：美元兑日圆短期外汇期权隐含波动率微幅走高
外汇新闻 发表于 2006-6-19 15:19:23
东京汇市19日，美元兑日圆短期外汇期权隐含波动率微幅走高，因美元兑日圆维持在115.78日圆的8周高点附近。
综合外电6月19日报道，一位交易员表示，美元处于相当缓慢的逐步升值趋势，因此隐含波动率并没有真正地上升。他还表示，由于市场人士在周末结束后买回头寸，因此，每逢周一隐含波动率通常会走高。
期权交易商表示，1个月期美元/日圆平价期权的隐含波动率为8.45%/8.65%，略高于纽约汇市上周五的8.35%/8.55%。
交易员称，在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为0.6%/0.8%，略低于纽约汇市上周五的0.65%/0.85%。
交易员表示，东京汇市的交易表明市场人士利用美元兑日圆走高的机会买进对冲，以防止他们的资产受到美元新一轮下跌的影响。
交易商表示，一些市场人士在8.3%的隐含波动率水平买进面值为5,000万美元的2周期美元看跌/日圆看涨期权，执行价为115.20日圆；同时还在8.35%的隐含波动率水平买进面值为5,000万美元的美元看跌/日圆看涨期权。
他们表示，其他市场人士在9.0%的隐含波动率水平买进面值为5,000万美元的1天期美元看跌/日圆看涨期权，执行价为115.00日圆。
交易员表示，与此同时，一些人士在8.3%的隐含波动率水平卖出面值为5,000万美元的3周期美元看涨/日圆看跌期权，执行价为116.80日圆。
此项交易表明，期权卖家认为未来几周美元上涨至该执行价上方的可能性很小。
一些市场人士还在8.0%的隐含波动率买进面值为5,000万美元的1周期美元/日圆平价跨式期权。这表明他们预计未来几个交易日现汇市场将出现剧烈波动。
美元兑日圆长期外汇期权隐含波动率走高，表明美元兑日圆汇率中长期的波动幅度更大。3个月期美元兑日圆期权隐含波动率为8.50%/8.80%；6个月期美元兑日圆期权隐含波动率为8.55%/8.80%；1年期美元兑日圆期权隐含波动率为8.60%/8.80%。
以下是格林威治时间03：00的1个月期外汇期权隐含波动率：
---------------------------------------------------------
东京汇市 纽约汇市 东京汇市
周一 上周五 上周五
美元/日圆 8.45%/8.65%8.35%/8.55%8.40%/8.60%
欧元/美元 8.20%/8.60%8.05%/8.30%8.20%/8.50%
欧元/日圆 6.60%/7.00%6.65%/6.95%7.00%/7.30%
---------------------------------------------------------
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.6%/0.8%，纽约汇市上周五为0.65%/0.85%。
以下是格林威治时间03：00的现货市场汇率：
---------------------------------------------------------
东京汇市纽约汇市
周一 上周五
美元/日圆115.70 115.13
欧元/美元1.2581 1.2638
欧元/日圆145.57 145.50
--------------------------------------------------------- 美元兑新台币19日后市走高至新台币32.618元
外汇新闻 发表于 2006-6-19 15:30:08
美元兑新台币19日后市走高，现报新台币32.618元，16日收报32.480元；交易员预计该汇率19日所余时间将在新台币32.580-32.630元之间波动。
综合外电6月19日报道，美元兑新台币19日后市走高，现报新台币32.618元，16日收报32.480元。
交易员表示，受出口商卖出美元影响，美元兑新台币19日后市脱离日内高点新台币32.642元；当美元升至新台币32.640元之上时，出口商卖出了大量美元，目前他们的卖盘放缓。
交易员表示，因美元兑日圆上扬，美元兑新台币仍走高，交易员回补空头仓位；台湾“央行”可能向市场注入资金，但不是真正的干预，因该汇率与美元兑亚洲货币的走势一致。预计该汇率19日所余时间将在新台币32.580-32.630元之间波动。 美元兑港元19日后市走高至7.7648港元
外汇新闻 发表于 2006-6-19 15:35:10
美元兑港元19日后市走高，现报7.7648港元，16日收报7.7645港元。
综合外电6月19日报道，美元兑港元19日后市受一家中资银行大量买进美元影响走高，现报7.7648港元，16日收报7.7645港元。
交易员表示，银行买进该汇率，利用美国和香港息差扩大的机会套利。香港隔夜拆息与美元的伦敦同业拆息之间的息差为161个基点。 2006年6月19日星期一
15:15 瑞士 第一季度工业订单 前值6.9%/季,7.8%/年
瑞士第一季度工业产值年升9.2%工业销售年升10.7%
外汇新闻 发表于 2006-6-19 15:37:37