我同意说, 非常好结果在backtests 不一定意味有利在尚在争论中的贸易。 那太容易。 在我的系统然而, 您注意, 结果是好的在不同的期限、不同的对和不同的TP 水平上当结合与批量。 所以我认为它也许是有趣戏耍以它和演示测试它。
原帖由 haoshayu 于 2005-10-15 22:33 发表
你先正正经经翻译这句给我吧
EMA 120 of current bar HIGHER than EMA 120 of previous bar
是什么意思
还有TP是什么东东.
正确的翻译应这样：
本周期的EMA120>上周期的EMA120；
如分析家的：ma(c,120)>ref(ma(c,120),1);
TP是限价止赢， TP=10指赢利10点马上平仓
你看这样解释行吗？
原帖由 zsg1085 于 2005-10-16 19:40 发表
正确的翻译应这样：
本周期的EMA120>上周期的EMA120；
如分析家的：ma(c,120)>ref(ma(c,120),1);
TP是限价止赢， TP=10指赢利10点马上平仓
你看这样解释行吗？
Good! ;);)
谢谢.
我打算下周试这个系统
平仓点就结合一下10均线来判断.
这个拉盖尔指标
好象资料真的很少啊..
很难找到
原帖由 haoshayu 于 2005-10-16 20:11 发表
这个拉盖尔指标
好象资料真的很少啊..
很难找到
是的,我也只找到这个函数和方程的介绍,今天在朋友那里谈起这个,他说好象对这个函数有点印象, 要给我找本高等数学书来,晕!:mlw::mlw: 而这些已经超出了学习的范围
还是结合其他技术指标看看历史数据! 估计用均线来优化会好的, 但交易次数可能减少很多而导致盈利的下降
或者有懂编程的朋友,通过结合均线的进行优化可能会好一些.
[ 本帖最后由 xiujian 于 2005-10-16 20:23 编辑 ]
原帖由 xiujian 于 2005-10-16 20:21 发表
是的,我也只找到这个函数和方程的介绍,而这些已经超过了学习的范围
还是结合其他技术指标看看历史数据! 估计用均线来优化会好的, 但交易次数可能减少很多而导致盈利的下降
或者有懂编程的朋友,通过 ...
我是说用均线来出场.
进场恐怕不需要再优化了
因为第一条已经很够了,我认为还有点苛刻,不然的话入场信号会更多
不过有了第一条的确减少了很多的风险.
拉盖的指标是MT自带的吗
我也忘了自己怎会有这个指标的
原帖由 haoshayu 于 2005-10-16 20:24 发表
我是说用均线来出场.
进场恐怕不需要再优化了
因为第一条已经很够了,我认为还有点苛刻,不然的话入场信号会更多
不过有了第一条的确减少了很多的风险.
拉盖的指标是MT自带的吗
我也忘了自己怎会有 ...
;);)
是进场应该没什么问题
MT没自带,是前面兄弟搜集的,估计你下了
原帖由 xiujian 于 2005-10-16 20:21 发表
是的,我也只找到这个函数和方程的介绍,今天在朋友那里谈起这个,他说好象对这个函数有点印象, 要给我找本高等数学书来,晕!:mlw::mlw: 而这些已经超出了学习的范围
还是结合其他技术指标看看历史数据 ...
交易次数少没关系,有效赢利规避风险最重要.
给你泼点冷水.这种系统首先要求没有人的心理波动.
这就非常难了.然后你还要有雄厚的资金作支撑.因为止损额太大了.
赢利的不可预测性也是很折磨人的.
原帖由 胡夫 于 2005-10-16 20:42 发表
交易次数少没关系,有效赢利规避风险最重要.
给你泼点冷水.这种系统首先要求没有人的心理波动.
这就非常难了.然后你还要有雄厚的资金作支撑.因为止损额太大了.
赢利的不可预测性也是很折磨人的.
如果直接用是这样的 ,我也把相关的缺陷进行了详细的说明
主要是想大家共同学习一下超短, 提供这个系统的构成和相关条件是想有兴趣的朋友共同探讨一下,是否能够找到优化的方法
不建议大家直接套用任何系统,不管这个系统对历史数据的测试是如何的好. 研究一个系统的时候关键找一下相关的缺陷.
比如我这两天看的另一个系统, 从历史来看还比较稳定的, 也比较可靠. 但仔细看它经常出现一个小陷阱的. 而对这个陷阱的把握需要经验, 因此如果加一个过滤器,就会非常好了!