对称与对称破缺性下的价格波动

	简述     曾与友人戏言，在我眼中，交易就是解一道简单的几何习题罢了。市场少有不确定的地方，短期看，它总是似下一个五分钟的天气一样的明晰；长期看，它似寒来暑往的季节更迭，到了时辰就会走向反面。“对称与对称破缺性下的价格波动”一文。分理篇与术篇两部分。理篇以明道为本，术篇以笃技为要。得失在根器，启悟在缘份。 理篇     “它山之石，可以攻玉”。这句成语形象地揭示了世间万物在表面差异性的背后隐藏着内在的一致性。依此理念，为了更好地理解市场特性，解决交易中的一些问题，我们将对称与对称破缺这对物理学上的重要概念转换运用到分析技术中。     百年来的金融市场风起云涌，各种交易理念日新月异，各类交易理论更迭发展。虽然说缤纷繁杂的交易理论是市场多样性的体现，却因此使得老手们难以整合，新手们无所适从。我们是否能在保持技巧多样性的同时，在理念上将其简化呢？在认知上有个奥康姆剃刀法则，指得是对某事物如果有两种可能的解释，其中一种较为简单，我们就选择简单的来用。也可以这样说，在能真实且完整地说明某现象时，不必寻求任何其它的原因。我们知道，任何科学理论都是由众多的概念以及与之相关的联系组成，但是，只有那些最原始的概念和最基本的关系构筑的基础理论，才具有揭示本质性质的作用。当我们在交易中引进了对称与对称破缺这对概念时，是否就是拿起了这把犀利的剃刀，能割掉分析技术中那些无用或低效的概念吗？对称与对称破缺是否能做为认识价格波动的基础理论？是否能简捷有效地指导我们的交易？我将试在本文中给出一个肯定的回答。     对称与对称破缺是一对内涵极为丰富外延较为广义的概念。它的存在具有普遍的意义，是一种重要的基本规律；在宇宙时空里，在事物的运动发展中，在生物的进化演变中，处处都有对称与对称破缺的身影。对称可大致分为空间对称性、时间对称性、置换对称性、旋转对称性、平移对称性、伸缩对称性、镜像对称性、尺度对称性等；每一种对称的背后都隐含着与其相应的不对称(对称破缺)。可以这样说，这里所罗列的任何一种对称与对称破缺，只要深究下去，都将在我们的面前打开一扇启智的大门。限于篇幅与研究方向的不同，这里不再细述。     在市场中，对称是指两个相同方向的趋势在时间或空间上呈现的相似态；对称破缺是与对称相对的一个概念，也就是不对称(在本文以后简称破缺)，这里是指当相似而未相似时的变异态。在金融证券市场中，用对称特性来寻找与过去价格波动相对称的价格变化，是交易者常用的基本技巧，也是学习交易的基础；用破缺特性来把握与过去价格波动不对称的价格变化，是交易者必须掌握的重要技巧，也是做好交易的难点；由对称与破缺的特性出发，我们得到这样一个推论：所有的价格运动，在本质上都是对称与破缺的相互作用；所有的价格形态，在结构上都是对称与破缺的巧妙组合；依据对称，交易者可以过滤无用的信息，可以摒弃不相关的噪声；可以简易地把握价格波动的脉胳；依据破缺，交易者可以理解价格波动的混乱与无序，可以解释价格波动的不确定性，可以描述价格波动的变化；概括起来就是，对称使我们能更简洁地把握机会；破缺使我们能更深刻地理解变化；     金融证券市场是世界的缩影。哪里有对称，哪里就有破缺；对称特性下的市场是简单的，其价格形态的简单、渐变、有序、确定体现在对称所表现的相似性中；反映了价格波动和谐、有序与确定的一面；形态可以复制，趋势可以遗传；这句话形象地说出了价格波动中隐藏着的对称特性。破缺特性下的市场是复杂的，其价格形态的复杂、突变、混乱、不确定性体现在破缺所创造的不对称中；反映了价格波动混乱、无序与不确定性的一面；生物学的研究告诉我们，生物体内化合物的左右不对称性是生命力的体现。与此相似，市场的活性是由对称破缺所创造的不对称中才真正得以表现的；价格波动中的破缺在表象上是交易者相互作用、相互影响、相互博弈的结果。在本质上却是内禀的，是市场得以长久存活的基础。对称与破缺在相互依存相互转化中构成了更上一层意义上的对称。 术篇     对称与破缺性是基于形态与结构的认识而来的。为了充分地认识对称，深刻地理解破缺。让我们先回顾一下结构与形态的哲学意义：结构是一切事物皆有的，是事物的内在联系与事物间相互作用的具体表现。在宇宙中，过去、现在、相信将来也不会有无结构的事物。形态是结构的基本形式，由时间与空间的交互作用生成。在市场中，形态是由时间与价格决定的，是价格运动的基本属性，是价格波动的存在方式，也是价格运动留下的轨迹。因为价格运动总是以一定的形态存在着、波动着、变化着，所以形态具有客观意义上的普适性。结构与本质是相互映射的，结构反映本质，本质又影响着结构。其反馈性在结构与本质之间架起了桥梁。在哲学上有这样的断语，认识了结构，也就认识了本质；把握了结构，也就把握了本质。在市场中，对结构理解的深度标志着交易者的认识水平；对结构把握的程度标志着交易者的操作能力。     综上所说，深刻理解价格波动的前提是明晰其结构。价格波动的结构有两类：一类是随机特性下的“似正态分布”结构。因偏离本文主题，先行略过，以后另论。另一类的价格波动的基本结构可描述为融简单与复杂,渐变与突变,有序与混乱,确定与不确定为一体的的双重解结构.这类结构具有可测与不可测的双重属性。有市场经验的交易者都知道，涨跌交替构筑了价格波动的无限循环。它的基本波动模式可分解表述为一上一下；一长一短；一快一慢；一简单一复杂；一推动一调整；也就是说上下相随呈现波动；长短互根形成转化；快慢变换展开循环；简单与复杂相互交替；推动与调整互为因果；     价格波动的组合结构是相对、多级、嵌套的。具有分形的特性，可近似看做呈“之”字形的分形结构。形象地说，是象“洋葱”一样的多级组织体。任何一个“之”字，都是由更低级数的“之”构成，它本身又是更高级“之”的组成部分。 一个在低级数上重要的“之”字，在更高的级数上常常只是一个细节；一个又一个的“之”字组成了千变万化的价格图表。上一级“之”字制约、影响着下一级“之”字；下一级“之”字受制、引导着上一级“之”字。概言之就是，所有级数的“之”字相互作用相互影响着对价格波动产生推动或制约。 以牛市为例分解这些“之”字。其基本形态可用语言表述为涨--跌--涨；上--下--上；简单--复杂--简单；发散--收敛--发散；有序--混乱--有序；以熊市为例分解这些“之”字。其基本形态可用语言表述为跌--涨--跌；下--上--下；简单--复杂--简单；发散--收敛--发散；有序--混乱--有序；(未完)

	谢谢！等待续集