狙击套息者

发表于 2007-3-30 00:24


	最近套息货币期货价格与现货价差增大,假设是由资金回笼造成; 而资金回笼的原因是升息预期；理论上，若升息则息差减小，若息差减小则期现价差减小；实际情况和(假设)理论产生了背离，若次背离确实是由长期套息而生，则可以在期现两个市场上在期现价差增大的一定程度做对冲交易，起名为：狙击套息者。谁也在做外汇期货来控制现货保证金交易的风险呀，一起讨论一下狙击套息者可行性。

发表于 2007-3-30 00:46


	*原帖由 SHIOH* 于 2007-3-29 11:24 发表** 最近套息货币期货价格与现货价差增大,假设是由资金回笼造成; 而资金回笼的原因是升息预期；理论上，若升息则息差减小，若息差减小则期现价差减小；实际情况和(假设)理论产生了背离，若次背离确实是由长期套息 ... 原则上讲，保证金和期权合起来，中长期不会亏。但是，期货要求的钱多。作不起。对冲保值，是个不错的选择。做错了，最多只赔期权费。。。。

发表于 2007-3-30 03:35