法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

周一(11月30日)法国兴业银行(Societe Generale)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。

本周该行”强化风险溢价策略”主要做空欧元兑美元。目前最大的看涨头寸包括美元和澳元。最大的看跌头寸为欧元和瑞典克朗。

欧元兑美元空仓及美元兑瑞典克朗多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。本周该行情绪指数已维持在风险中兴区域。

基于相关的风险指标和时间系列信号，做多G10货币和新兴市场货币，为这两类货币设置的风控限制分别为100%和25%。亚洲套息货币仓位仍关闭，总策略的风险年化波动约逼近8%。