MACD三段论研究简介报告

近年对MACD有些构想，近两个多月细心研究和用经验证实，对MACD提出一种可靠的操作理论，这是一种操作理论，不是一种测市理论，只能依据讯号买入，沽空，止赚或止损，而不能测出那些价位买入，那些价位获利或止损．

这个操作理论没有推翻MACD任何原则，只是将MACD有效地运用至短线买卖．
和删除无必要的买卖．更重要的是，逻辑上，每次买卖完成之后，总有休息时间，等候下一次机会．

首先我们要强调MACD的经典买卖原则，就是：

当快线升穿０位，可以买入；
当快线跌破０位，可以沽空；
当快线在０位之上造出黄金交叉，可以买入；
当快线在０位之下造出死亡交叉，可以沽空；
当快线在０位之上造出死亡交叉，只宜获利平仓，不宜沽空；
当快线在０位之下造出黄金交叉，只宜获利平仓，不宜买入；

那么，我们只有三种做法，即：买入，沽空和平仓，而这种方法之所以称为三段论，其实只是将三种时间框架作为判断，即日线，四小时，和一小时．三种一起考虑，在逻辑上，将这三种时间和三种做法一齐考虑，就会做出二十七种可能情况，例如：
日线发出买入讯号，四小时发出买入讯号，一小时发出买入讯号；
日线发出买入讯号，四小时发出买入讯号，一小时发出平仓讯号；
日线发出买入讯号，四小时发出买入讯号，一小时发出沽空讯号；
日线发出买入讯号，四小时发出平仓讯号，一小时发出买入讯号；
日线发出买入讯号，四小时发出平仓讯号，一小时发出平仓讯号；
日线发出买入讯号，四小时发出平仓讯号，一小时发出沽空讯号；
日线发出买入讯号，四小时发出沽空讯号，一小时发出买入讯号；
日线发出买入讯号，四小时发出沽空讯号，一小时发出平仓讯号；
日线发出买入讯号，四小时发出沽空讯号，一小时发出沽空讯号；

这列出九种可能性，只要将日线图改为平仓讯号和沽空讯号，便会完成另外两组，和九项，即合共二十七种可能情况．
由于，我们只关心短线买卖，即只考虑一小时所发出的讯号，而日线和四小时只作参考判断，那么，我们就可将这二十七种可能情况，除掉九种小时图平仓讯号，即这九种情况不宜买卖，只宜休息．另外，有九种情况适宜买入，有九种情况适宜沽空．以近日欧元上周为例，日线图己造出死亡交叉，四小时亦做出死亡交叉，那么每次小时图做出死叉时，是大好的沽空讯号，胜算很高，而在收市前小时图在０线下做出金叉，只宜平仓．若后市（周一），欧元在０线下再次造出死叉，将会又是一沽空的好机会，若这反弹叫小时图快线升破０线，那么这次反弹会较大，宜短线买入，但也要快进快出，但若这反弹影向四小时图也做出平仓讯号，就会成为：

日线发出沽空讯号，四小时发出平仓讯号，一小时发出买入讯号；

那么，这次反弹幅度会成为上落市格局．无论如可，每次平仓后要考虑跟着的讯号究竟是买入还是沽空．
依据观察，当日线图发出买入讯号，而小时图发出沽空讯号时，这意味着上升趋势市的波段调整，在这些情况下，若四小时图是发出买入讯号的话，那么，这波段调整会很细，若沽空时，宜快进快出．若四小时图发出的是平仓讯号，那么偏向做出上落市的格局；但当四小时图发出的是沽空讯号，那么这波段回吐会较大．

这只是简介报告，没有详细分析这二十七种，或可买卖的十八种情况的特性，一来是时间关系，二来这个系统只作两个多月的严谨测试，虽然很可靠，但严格来说，一个系统应该测试两至三年才可靠．

Originally posted by benny(MACD) at 2005-5-15 22:45
近年对MACD有些构想，近两个多月细心研究和用经验证实，对MACD提出一种可靠的操作理论，这是一种操作理论，不是一种测市理论，只能依据讯号买入，沽空，止赚或止损，而不能测出那些价位买入，那些价位获利或止损． ...

值得研究！

Originally posted by benny(MACD) at 2005-5-15 22:45
近年对MACD有些构想，近两个多月细心研究和用经验证实，对MACD提出一种可靠的操作理论，这是一种操作理论，不是一种测市理论，只能依据讯号买入，沽空，止赚或止损，而不能测出那些价位买入，那些价位获利或止损． ...

先顶再学习

先学习一下～顶～

补充一点，当小时图发出买入讯号时，可考虑MACD五分钟图来找出买入点，即是说，若小时图发出买入讯号时，大多数时间在五分钟图有可能刚在０在线做出死叉，这时，适宜等待五分钟图再次造出金叉时才买入，但若五分钟图掉头向下，并发出沽空讯号，要留意这沽空讯号会否影向小时图再造死叉，这是报假案或流产情况，不宜中计．
平仓时亦可考虑五分钟图的讯号，因为把握好五分钟图，可能令你多赚或少损二十至三十点的利润的．

谢谢分享!!

Originally posted by benny(MACD) at 2005-5-15 23:08
补充一点，当小时图发出买入讯号时，可考虑MACD五分钟图来找出买入点，即是说，若小时图发出买入讯号时，大多数时间在五分钟图有可能刚在０在线做出死叉，这时，适宜等待五分钟图再次造出金叉时才买入，但若五分钟 ...

請問快線是多少? 慢線是多少?

我想如果配合 RSI 和 步林頻帶 ....  準確性可達100%......

Originally posted by 蚂蚁动力 at 2005-5-15 23:11
谢谢分享!!

快线是指DIF线．
我不太懂RSI和布尔带，所以不会拿来一起判断，但我有时会加入型态分析，看看那些头肩顶诸如此类的型态是否做出陷阱等等，不过，这又是另一个大课题了．
我猜想，没有百份百的准确析的，会有很多意料之外的事发生，我的经验是：只要持守纪律，当发出买入讯号时就买入，当发出平仓讯号时就平仓，那么，有时一些滑移差价会另你稍为亏损，但只要守纪笔，等待适当的机会，那么，利润一定会比亏损多很多．
另外有一个经验，就是当小时图发出平仓讯号时，无论如何，下一个半小时里，一定要平仓，这是我自己定下的原则和要守的纪律，试过没有守到，最终又是失败收场，无端端损多六十多点，很无谓．
总之一句，少损是必然的，但最重要是每周，或每月计数，赚的比损的多很多就是了．

Originally posted by benny(MACD) at 2005-5-16 00:05


快线是指DIF线．
我不太懂RSI和布尔带，所以不会拿来一起判断，但我有时会加入型态分析，看看那些头肩顶诸如此类的型态是否做出陷阱等等，不过，这又是另一个大课题了．
我猜想，没有百份百的准确析的，会有 ...

除了日線, 請問 型态分析 對超短期的 小時線/半小時線/5分線 ..... 有效嗎?

经典!!