东京(道琼斯)--亚洲汇市周一,美元/日圆外汇期权引申波幅全线微幅走高,市场人士为有大量事件即将发生的一周做好了准备。本周将发生的大量事件将为现货市场交易带来风险。
交易商称,1个月期平价期权引申波幅为9.10%/9.40%,高于纽约汇市上周五的8.90%/9.20%以及东京汇市上周五的8.95%/9.20%。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为0.8%/1.0%,高于纽约汇市上周五的0.5%/1.0%。
美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)主席贝南克(Ben Bernanke)本周将发表三次讲话,Fed其他几位官员也将发表讲话。美国5月份消费者价格指数(CPI)也将于周三公布。
这些事件使得投资者能更深入地了解Fed加息的意愿有多强烈,期权市场人士称这将为美元/日圆外汇期权引申波幅提供支持。
一位期权交易商表示,美元/日圆外汇期权引申波幅已经出现大量获利回吐卖盘,但考虑到本周将有大量事件发生,目前市场已有一定的上探空间。
他表示,如果现汇市场因Fed措辞强硬的评论而突破115日圆,美元/日圆外汇期权引申波幅将走高。
交易商表示,在亚洲交易时段,市场人士在11%的引申波幅水平买进纽约汇市周三到期的面值1亿美元、执行价为110.85日圆的美元看跌/日圆看涨期权。
交易商表示,试图就本周CPI数据设置对冲操作的对冲基金最有可能买进这些期权。
美元/日圆外汇期权引申波幅全线走高。6个月期美元/日圆外汇期权引申波幅为9.45%/9.75%。1年期外汇期权引申波幅持平于8.80%/9.00%。
以下是格林威治时间0359的1个月期外汇期权引申波幅:
东京汇市 纽约汇市 东京汇市
周一 上周五 上周五
美元/日圆 9.10%/9.40% 8.90%/9.20% 8.95%/9.20%
欧元/美元 8.32%/8.58% 8.60%/8.80% 8.60%/8.80%
欧元/日圆 7.45%/7.75% 7.20%/7.50% 6.95%/7.25%
上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为0.8%/1.0%,纽约汇市上周五为0.5%/1.0%。
以下是格林威治时间0359的现货市场汇率:
东京汇市 纽约汇市
周一 上周五
美元/日圆 114.13 114.02
欧元/美元 1.2629 1.2640
欧元/日圆 144.14 144.02
作者: Dow Jones |