资金控制概率统计

brian851218 · 发表于 2007-7-1 06:13

楼主好像在用统计原理，可是首先，合理科学的统计是建立在大量的随机样本之上，然而每天一个做保证金的普通的交易员顶多做20次交易，这显然不符合大数定理（希望请不要将统计时间延伸到1000天，那样同样没什么意义），而且做交易的成功概率也绝对不是50对50，如果那样还用交易员吗。既然假设的两个条件都不符合实际情况，所以这个概率假设是不正确的。

也许做多了，错的会多一些，但这出自其他原因。

paoti · 发表于 2007-7-1 10:08

哈哈，楼主很好学。

你前面分析的挺对的阿，画了个标准的对称二叉树。哈。

可“综上，如果次数为双数，亏损概率为50%，次数为单数，随着入场次数增加，亏损概率也在增加"这个结论哪弄出来的？既然都是对称分布了，期待的每天最终盈亏金额应该是0啊。你怎么算出往一边偏了？

再有，你这个二叉树模型(术语应该叫做symmetric one-dimensional random walks，这是随机过程中的一个模型)在现实应用中会有什么问题？
现实中，你的钱总是有限的（比如1万块），而汇市的钱相对于你来说是无限的。这个问题在随机过程中叫边界问题(BOUNDARY PROBLEM)。这个属于单边有界的类型。

所以，按照你的模型，加上边界问题，如果你一直玩下去，你输光你全部资产的概率是多少？是1。哈，很奇妙吧。

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