关于中性套利交易

发表于 2008-1-11 02:14


	前几日看到一个采访，说的是华尔街的一种交易模式~ 举例：同时买进USD/JPY，卖出EUR/JPY~ 根据货币运行的速度不同，有时篮子里的货币是正数，有时是负数~ 请教各位，有人对这类方法有研究吗？我看了看历史数据，用这种方法似乎不大可行啊~

发表于 2008-1-11 02:20

发表于 2008-1-11 09:34

发表于 2008-1-11 10:52

发表于 2008-1-11 10:55

发表于 2008-1-11 11:46

发表于 2008-1-11 19:19


	原帖由 sunny-yang 于 2008-1-11 09:34 发表登录/注册后可看大图我建议再开一单E/U，这样三者就可以相互抵消了朋友所言甚是~我再研究研究~

发表于 2008-1-11 19:43


	不对，USD的一手和EUR的一手是不一样的，是不能抵消的。除非能够根据E/U汇率实时改变对冲比率。

发表于 2008-1-12 09:19


	想做这样的有几个货币组成的系统,就要根据不同的时段,开不同大小,不同方向的仓,还要考虑各个平台的点差,才有可能相互抵消风险我以前有几次不经意做过这样的系统,做了三种有关联的货币对,而且方向刚好相反,最后的结果是赢利,但原因是因为交叉盘赢的比较多但是如果交叉盘赢的不够多,甚至亏损,那这个系统最后的结果就难说了如果想象交易员一样操作,我们的硬件可能就不行了,因为他们追求的是速率上的不一致,涉及到下单,平仓的速度 [ 本帖最后由 sunny-yang 于 2008-1-12 09:27 编辑 ]

发表于 2008-1-12 21:32


	楼上的朋友可以说的再详细些吗？比如说的不同的时段，还有硬件不行这快~

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