关于中性套利交易

前几日看到一个采访，说的是华尔街的一种交易模式~
举例：同时买进USD/JPY，卖出EUR/JPY~
根据货币运行的速度不同，有时篮子里的货币是正数，有时是负数~
请教各位，有人对这类方法有研究吗？
我看了看历史数据，用这种方法似乎不大可行啊~

我建议再开一单E/U，这样三者就可以相互抵消了

你讲的在清楚些

分化的狠,不是没可能吧

要有相当好的数据模型才可以这样操作

原帖由 sunny-yang 于 2008-1-11 09:34 发表

                               
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我建议再开一单E/U，这样三者就可以相互抵消了

朋友所言甚是~我再研究研究~

不对，USD的一手和EUR的一手是不一样的，是不能抵消的。除非能够根据E/U汇率实时改变对冲比率。

想做这样的有几个货币组成的系统,就要根据不同的时段,开不同大小,不同方向的仓,还要考虑各个平台的点差,才有可能相互抵消风险
我以前有几次不经意做过这样的系统,做了三种有关联的货币对,而且方向刚好相反,最后的结果是赢利,但原因是因为交叉盘赢的比较多
但是如果交叉盘赢的不够多,甚至亏损,那这个系统最后的结果就难说了
如果想象交易员一样操作,我们的硬件可能就不行了,因为他们追求的是速率上的不一致,涉及到下单,平仓的速度

[ 本帖最后由 sunny-yang 于 2008-1-12 09:27 编辑 ]

楼上的朋友可以说的再详细些吗？比如说的不同的时段，还有硬件不行这快~