〖外汇资讯〗日圆波动率窜升,市场"近乎陷于恐慌"
一个月期澳元/日圆隐含波动率AUDJPYVOL窜升至32%,接近去年8月信贷危机首度爆发
的高点,因现汇<AUDJPY=R>大跌超过5%至四年低点76.60日圆.
一日系银行选择权交易商表示,欧元/日圆及美元/日圆短期波动率亦跳升,因全面性的日圆
买盘增加.
欧元/日圆EURJPYVOL一个月波动率为20.5/21.0%,创下九年来新高,部份报价甚至高达23%
.
美元/日圆一个月波动率JPYVOL报19.6/19.9%,稍早在20%交投,为3月美元/日圆暴跌至95.
77日圆以来的新高.
"有鑑于在相同的美元/日圆波动率,以往美元应该在100日圆以下,波动率窜升显示市场已
经濒临恐慌状态,"交易商表示.
该交易商指出,美元/日圆一个月风险逆转指标<JPY1YRR=ICAP>显示,偏好日圆买权的程度
为5.1/5.2%. |