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对冲试验

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 楼主| 发表于 2011-6-7 21:53 | 显示全部楼层
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结贴
    这种对冲方式基本上已经阐述清楚,剩下的就是一堆数字变化了,也没有什么意义了,所以结贴。
    这段时间的情况是,到今天为止,两个平台一共收到利息409.81,扣除70左右的点差成本,净赚339.81左右。如果周四再来计算的话,由于受到周末的利息,这个数字和收益率计算起来会更准确些。
    总结起来,两点,第一,这个事情可以做,是一个可以长期较稳定地盈利的操作手法,也简单。第二,限制的因素主要是其中一个账户总有一天会接近爆仓,这样需要划转资金,换转资金很多地方有手续费的,而且有时差。这种策略单日收益年化只能达到百分之二十到百分之五十,如果资金很大,那么每个交易日或者每周都可以用利润来开仓,实现每天复利一次或者每周复利一次,那样的话,收益率就会很高,根据我做的实际情况,一天收千分之一点几的利息,如果资金大,能够按天复利,千分之一点五,每天复利一次,一年复利两三百次那个年化收益率相当高,估计可以超过两倍甚至达到三倍。如果资金不很大,按周来复利,每周百分之一的利息,一年五十周,复利五十次,那是将近两倍的年化收益率。当然这样的收益率要减去调转资金的成本之后才是真正的收益率,市场波动不大和仓位不重的情况下,划转资金的成本是很小的。
    对未来的展望,双平台双账户对冲,是外汇对冲套息的一种方法,其利弊,在帖子中我也说过很多了,不多说。基于双平台双账户对冲的基础上,还有其他一些策略,例如单平台双账户对冲。这在很大程度上方便了资金的划拨,可能会更有意义。帖子虽然结了,但我还会在这条路上一直研究并践行下去。

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