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Leonardo1977:
RSI的指标原理 RSI=100 – 100/(1+RS)
决定RSI数值变动的变量只取决于一个数值,就是RS(Relative Strength),RS等于n日内收盘涨数之平均值/n日内收盘跌数之平均值。下跌趋势里,卖方是主要驱动力量,RS会维持在一个较低的数值,极端情况下,RSI能到达20左右,不过,在主跌浪展开时,只要做一个盘整的平台,就象波浪理论中讲到平台式调整浪,那个在这个平台整理的过程中,RS的数值就会相对变大,RSI的数值也会同步增大,仅仅从指标上看,也就出现了背离。而实际上这个背离,只是说明过去n日内收盘涨数与跌数的对比关系变大了,并不能提示说,价格出现底背离,价格就一定要上涨。这也是为什么主跌浪里,RSI指标往往失效的原因。。
kevinwallace:
恩,谢谢您(Leonardo1977)的指点,一般我会配合均线和STOCH及其他趋势分析工具使用的
现在美指日图上RSI背离先不提,K线的上行通道,已经变换角度两次,明显的目前一个上涨趋势已经破坏了,并且天图价格也完成了 破坏趋势->下破->回测原趋势—>转换成压力 这个过程
然后价格也开始受6日和24日均线压制(可能要回测均线压力作用)
这个趋势的确定,可能还要测试一次89.37附近的压力是否有效,不破后就成立了。而目标首先应当是87。72附近
但这个只是短期对美指的纯技术面的看法。
Softarts
关于单边市中RSI是失效的问题,鲨版讲过的一个原理
1.USD index RSI 跌破上升趋势线46.7
2.反弹无法突破46.7
3.再次下破前期新低45.25
Leonardo1977
用复合指标,比如形态,均线与副图指标联合判断是一个不错的方法,特别是能相互取长补短的方法。
有的人喜欢用均线(趋向指标)与RSI(反趋向指标)或KD(反趋向指标),结合K线(反应较快,比如在重要阻力区出现流星线,加上阴吞噬)联合判市,就象是一个多兵种合成兵团,对于战斗是有好处的。。
Leonardo1977
约翰 墨菲,就是拿国际大奖的那个分析师,认为单边市中,要重点留意与主趋势方向一致的反趋向指标(RSI,STOCHASTIC)信号。比如单边跌市中,看RSI,与STOCHASITC指标的超买信号。不过这些指标,在单边市中,有时可能达不到70-80左右的超买区间。。
wu2198
一般在日线中出现3次背离的话可信度很高的(85%我在前贴贴过图)。
kevinwallace:
聊聊背离,我有个小结,当RSI的某次趋势被破坏,比方是上涨的某次趋势吧,那么然后自然是下破,下破趋势后又当然是回测一次原来的趋势是否成为压力了,然后就完成第一次背离,出现了新的下行趋势了
这个时候K线的运行趋势很可能是还没有变化的
然后新的下行RSI趋势下,RSI还会测试这个趋势的压力,那么就会形成第3次背离
这个时候K线的运行常常开始顶部震荡了
然后,当RSI穿越65时,真正的大跌就开始了
反之,二或三次底背离,RSI穿越35时,大涨就开始
更正一下:穿越35-65后大涨或大跌,不是指RSI的位置,而是指RSI趋势下,下降趋势的顶部出现在65附近后大跌,上升趋势的底谷出现在35附近后大涨
softarts
反趋向指标是什么意思?为什么叫反趋向??。
Leonardo1977
达到事先探测股价买卖供需力量的强弱,进而分析股价的趋势及其是否有转势的意愿,则属于反趋向的指标。不过,因为趋势一旦形成,很难立刻扭转,所以这也是有时候威廉指标四次触顶而不跌,KD底背离而不涨的原因。不过,吴兄关于日线图三重顶背离的指标是很有见地的。有些操盘手,比如国内的海岛,主张多关注KD等指标在中长期图表,比如周图和月图上的应用。。
kevinwallace:
把RSI比作力量或惯性度量都很好
一个火车向某地点冲过去时,要刹好几次车,RSI可以清楚看到刹了几次,以及预先知道,快要下车了。
wu2198
RSI背离,在短线中运用是不可取的.如在日.周K中效果会有用些.。如你取的时间周期过短.如是亚洲盘或盘整市.会出现背离NN次.......会晕死的.。
指标是前人发明的.我们虽然没办法发明但是可以改进.对于与些数值我们可以放弃.改用现在的市场新高或新低值.再结合市场的交易心理做出判断。这样一来再结合K线的组合及背离原理.蒙几次短期顶或底.就不难了.。
kevinwallace:
RSI背离周期太短背离只决定很小的波动。 我觉得4H作为主要参考挺不错的。
Leonardo1977
简单可以让人想得少一些,思路相对清晰.新值在判断趋势方向,过滤了杂波.也是一种简单化的表现.。
wu2198
对于"势"可以参考按每年52周设置.再参考"平均差"-----也是简单有效的(EUR周图)。。
很多机构采用 (52--53周)作为中期均线
时间周期一般会打破常规(采用9---13---23---29---53)。
kevinwallace
关于指标趋势和价格趋势的联动性, 大量复盘的经验就是:
RSI趋势会领先于K线趋势破坏,而且领先很多
Leonardo1977
我先前碰损最多的是双底或三底买入做多,或双顶或三顶做空。因为是保证金交易,感觉这种顶底交易法稳定性不好。所以就放弃了。即便是加上设损保护,也有可能连续碰损。而且过早入场,可能会提前参与那个测试,对于心理上来讲,感觉不舒服。还是完成形态之后入场较为适合。。
kevinwallace
形态我也用(工具太多,有点眼花)。顺均线成功率会极大提高,这个是我的经验
其实我估计技术分析者分析行情走向命中率都会高于70%以上。
亏损经常是侄孙位难摆,顺势顺均线放侄孙会小很多而且相当安全。。
Leonardo1977
如果说形成均线金叉,K线站上中期均线,确立涨势,那是我现在喜欢用的交易法。原因是保证金交易的杠杆,适应不了那种振荡,能会造成心理的起伏。只要有利害关系在,就算用系统交易法,心态也是受影响的。。
kevinwallace
我也是喜欢均线叉叉,请教你使用的MA以及进场的基本周期
其实只要简单的在均线叉时配合STOCH的高买底卖顺势进场,那么真是极高的命中率,而且侄孙非常小,很合算,可惜机会难逢,要等
对于看K线对支撑的下破,有人说3根K线才能确认一个突破究竟是突破还是毛刺……破,回测,若回到趋势内为毛刺,回测确认变阻力,那么就破了
Leonardo1977
(13,21,34)均线周期,因为属于中短期均线,反应较为灵敏,以适应杠杆交易的要求。要解决中长期均线的问题,就到上一个周期里找答案,比如说日图上的21均线,实际上就约等于四小时图上的120均线。不想再添太多,担心搞乱了。。
我如果用72周期的话,比如想看72天的日线,那么会直接用周图上的13周线来代替。13乘以5,约等于65。
看长期的话,比方说想用200天线,就再切换到月图上的中短期均线上去。我还是喜欢用三根均线。实在不想要太多了。偶尔在四小时图上再加上55周期线,也做成很模糊的灰色。。
kevinwallace
我用12,24,72,200
的确72和200有时会添乱,但是不敢忽略啊……经常起作用。
72和200常常引导大行情爆发的
Leonardo1977
我遇到止损最多的几种情形:
1,下降通道做多,均线组呈45度线。
2,上升通道做空,均线组呈45度线。
3,均线横盘,箱体市几根长阴之后,入场做多。箱体市几根长阳之后,入场做空。胜率很低,往往还有一个震荡做底的过程。
4,均线在多空通道里呈现较大BIAS值,比如出现较大负BIAS,入场做多,最终适应不了振荡和反复盘升的局面,放弃出局。出现正BIAS同理。。
kevinwallace
逆市和头部震荡,底部震荡是最容易侄孙的,因为非常难设安全的侄孙
以前我也亏在这里很多
不过相信你也早已不会再进行这一类操作吧
好一点的系统,也就是放弃一些不好的机会,留下简单有效的
softarts
我个人认为MA200很重要,但今晚的情况值得研究,1H 的MA200,在2100盘了好久,在均线,K线没有好转的情况下,终于崩溃了。。
kevinwallace
是啊,无论是短期周线横盘压破MA200还是MA200上的反弹,都常是强劲的
其实就算什么都知道,要养成习惯还要很长时间
我现在的状况就是……明明分析完一个货币能走到哪,而且很符合系统的,然后赚1/10行情就开始恐惧……最后没赚多少
很多东西也非得拼命克服自己养成习惯才行
这也是汇评家和我们实战家的差别吧。
Leonardo1977
欧元波动幅度在130点左右,往往有一波50点左右回调,有时候甚至能重拾升势。。
我习惯的入场点是多头均线组上回调,拉阳线做多,空头均线组下回调拉出阴线后做空。做一种比较习惯的模式。。
Leonardo1977
建议你(xiujian)多关注吴兄的操作,他是真正的高手。讲一讲思路是简单的。而实战是需要反复练习才能做好的。我可能在思路上对你有些启发。不过我并不是高手,而且也在反复地练习和寻找成长。。
xiujian
司令的, 要系统的一步一步的从基础看, 最好买本书, 边看书边对照司令的图表. 收获比较大.
RSI的M头, W底就是在学习RSI的时候, 结合司令的图表, 自己揣摩了好几天, 拉了好长时间的数据来验证!
学习,从浅入深, 一步一步来.
先做好自己的简单分析,然后看司令的图表来验证. 对了就冲进去, 不一致就再推敲, 多种方法验证自己.。
wu2198
技术分析很多人都不缺.大部分缺的只是风险纪律.及心理!。
xiujian
是啊! 在6月13号,OO第一次探1.2030时, 4小时图形成背离, 背离目标看1.2180附近,在1.2100附近重仓杀入。 谁知汇价直下1.2015, RSI回测支撑线。 差20多点,我就暴仓了。 回测有效后,直上1.2280。自己则没有信心坚持计划了,在080附近亏点出来了
这一次背离给我的教训太深刻了!
1、资金管理不够, 重仓入场
2、风险纪律没执行, 导致回测支撑的时候差点暴了,
3、回测支撑有效, 没有坚持!
现在就想先把基本的几个技术指标学好, 严格止损纪律, 滚动推动盈利,过一阻力/支撑,设一止赢,逐步推动, 向目标进发!。
[ 本帖最后由 xiujian 于 2005-7-23 13:07 编辑 ]。 |  |  |  |  |
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