介绍一种交易系统

发表于 2005-10-16 01:37


	不考虑过程的话,5 10 15的组合也能赚钱. 在这种系统交易中,止损金额大于平均赢利是正常的. 不过大三倍就恐怖了,不是系统的问题.是心理承受力的事. 这东西连碰两次基本上谁都受不了.必须优化.

发表于 2005-10-16 01:41


	原帖由胡夫于 2005-10-16 01:37 发表不考虑过程的话,5 10 15的组合也能赚钱. 在这种系统交易中,止损金额大于平均赢利是正常的. 不过大三倍就恐怖了,不是系统的问题.是心理承受力的事. 这东西连碰两次基本上谁都受不了.必须优化. 早知道你在看，总算站出来说话了！

发表于 2005-10-16 01:56


	等着信号所需漫长的时间足以让人产生情绪上的波动. 不敢持仓提前止损.弄完了再看系统没问题自己却赔了. 自责一翻然后再重复.这是所有人的通病.只是大多数人永远改不了.

发表于 2005-10-16 02:06


	原帖由胡夫于 2005-10-16 01:56 发表等着信号所需漫长的时间足以让人产生情绪上的波动. 不敢持仓提前止损.弄完了再看系统没问题自己却赔了. 自责一翻然后再重复.这是所有人的通病.只是大多数人永远改不了. 不过，我在看别人测试过程中所有止损点的行情情况，但如果这个系统加上止损，盈利能力将下降很多，同时的风险也降低了主要和Ｌaguerre有关，需要查找一下这个指标的资料，似乎关于这个指标的资料少！

发表于 2005-10-16 02:37


	止损是必须要设的.追市系统在有单边的情况下有上佳表现. 要是在大幅震荡的情况下那叫一个惨. 这东西本身就是大资金追求小赢利.不控制风险绝对不行.

发表于 2005-10-16 02:38


	我花了一下午测试，这是我的测试结果，xiujian: 你看看我的理解有没有误差，（有人问这个的出处，我记得是moneytec 里的）

发表于 2005-10-16 02:45


	xiu, 看了你前面的帖子，似乎我对条件的认识也不一样，我的理解（从字面）是以中间价格计算的120周期的指数平均值当前的如果大于前面的值，则是买入条件之一，反之则是卖出条件之一。我没有太明白你的意思，你能解释一下你的理解吗？我目前的测试结果是止损问题需要解决，否则，一单结果可以输掉40单的盈利。

显示全部楼层 · 发表于 2005-10-16 02:47

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发表于 2005-10-16 03:03


	原帖由 xiujian 于 2005-10-15 22:15 发表还需要转换思维！这是思维的革命！这是以前我们不屑一顾、甚至讽刺的思维方式！这个论坛里熊王就一直这么做的，收益很好。但他用什么指标之类的就不清楚了

显示全部楼层 · 发表于 2005-10-16 03:18

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止损是越大越有效,只要不违背资金管理